Gestão do risco no comércio de divisas criptográficas: Regras simples a seguir

O risco refere-se à probabilidade de um acontecimento negativo acontecer nas suas actividades; um acontecimento que vai contra o seu resultado pretendido. O risco é parte integrante do comércio de divisas criptográficas É a probabilidade de um resultado indesejável no comércio, o que se traduz em perdas. Por exemplo, um risco de 50% numa posição curta significa simplesmente que existe uma probabilidade de 50% de que o preço da Bitcoin aumente, resultando numa perda da sua parte.

Hoje em dia, levamos-o através das regras simples a seguir na gestão do risco no comércio criptográfico.

Tipos de risco

O mundo do comércio criptográfico está exposto a quatro tipos principais de riscos financeiros:

    • Risco de crédito

Este risco afecta os projectos criptográficos. É a probabilidade das partes por detrás do projecto criptográfico não cumprirem as suas devidas obrigações. O risco de crédito é principalmente atribuído ao roubo e fraude no mercado criptográfico. Um bom exemplo é o hacking de Binance em 2018, que levou a perdas superiores a 40 milhões de dólares.

    • Risco legal

O risco legal refere-se à probabilidade de ocorrência de um evento negativo no que diz respeito às regras regulamentares. Por exemplo, uma proibição do comércio de moeda criptográfica num país específico. Um exemplo prático de risco legal é quando os estados do Texas e da Carolina do Norte emitiram uma ordem de cessar e desistir da troca de moeda criptográfica Bitconnect devido a suspeita de fraude.

    • Risco de Liquidez

O risco de liquidez em relação à negociação por criptografia refere-se à possibilidade de um comerciante ser incapaz ou incapaz de converter toda a sua posição para moedas fiat (USD, YEN, GBP) que podem utilizar nos seus gastos diários.

    • Risco de mercado

O risco de mercado refere-se à possibilidade dos preços das moedas subirem ou descerem, contrariamente ao seu desejo, numa posição aberta.

    • Risco operacional

O risco operacional é a hipótese de um comerciante ser incapaz de negociar, depositar ou mesmo levantar dinheiro nas suas carteiras criptográficas.

Principais Estratégias de Gestão de Risco

A regra geral no comércio criptográfico é: “Não arrisque mais do que pode dar-se ao luxo de perder” Dada a gravidade do risco no comércio criptográfico, aconselhamos geralmente os comerciantes a não utilizarem mais de 10% do seu orçamento ou receitas mensais. Além disso, a negociação com dinheiro emprestado não é aconselhável, pois coloca-os numa posição de risco de crédito.

As estratégias de gestão de risco podem ser amplamente categorizadas em três: rácio risco/remuneração, dimensionamento de posição, bem como stop loss & take profit.

1. Dimensionamento de posição

O tamanho da posição dita quantas moedas ou fichas de moeda criptográfica um comerciante está disposto a comprar. A probabilidade de realização de grandes lucros no comércio de criptográficos tenta os comerciantes a investir 30%, 50% ou mesmo 100% do seu capital comercial. No entanto, este é um movimento perturbador que o coloca em sérios riscos financeiros. A regra de ouro é: nunca ponha todos os seus ovos no mesmo cesto. Aqui estão três formas de alcançar o dimensionamento da posição.

Introduzir Montante vs. Montante de Risco

Esta abordagem considera dois montantes diferentes. O primeiro envolve dinheiro que se está disposto a investir em cada negócio. Aconselhamos os comerciantes a considerarem este montante como o tamanho de cada nova encomenda que aceitam, independentemente do seu tipo. O segundo envolve dinheiro em risco, ou seja, o dinheiro que está disposto a perder no caso de a negociação falhar.

É assim que se define o montante da sua inscrição:

A = ((Tamanho da pilha * Risco por comércio) / (Preço de entrada – Stop Loss)) * Preço de entrada

Digamos que desejamos comprar BTC com USDT com um objectivo de $13.000. Os nossos parâmetros seriam:

    • Tamanho da pilha: $5.000
    • Risco por Comércio: 2%
    • Preço de entrada: $11,500
    • Stop Loss: $10,500

O nosso montante de entrada seria:

A= ((5,000 * 0.02) / (11,500 – 10,500)) * 11,500 = 1,150

O montante ideal para investir neste negócio é de $1,150 ou 23%. No entanto, devido ao nosso Stop Loss, só arriscamos 2%, uma vez que este irá parar o negócio quando atingir o nível determinado.

Risk trading in cryptocurrency

Os “Tubarões” e “Piranhas” de Anciãos

Este conceito de dimensionamento de posição está relacionado com a diversificação dos seus investimentos. O Dr. Alexander Elder, que é creditado com o conceito, sugere duas regras:

    • Limitando cada posição a 2% de risco. O mais velho compara o risco a uma mordidela de tubarão. Por vezes desejaria arriscar uma enorme quantidade, mas o risco seria enorme e catastrófico como uma mordedura de tubarão.
    • Limitar as sessões de negociação a 6% por sessão. Numa série de perdas, poderá acabar por gastar pouco a pouco tudo o que possui. O mais velho compara este risco a um ataque de piranha, que dá pequenas mordidelas à sua vítima até a consumir toda.

Seguindo a abordagem dos tubarões Elder e das piranhas resulta em não mais do que três posições abertas por 2% cada ou seis posições por 1%. Limitando os resultados na composição inversa; as perdas tornam-se cada vez menores com cada perda subsequente que se faz.

Critério Kelly

O critério Kelly é uma fórmula desenvolvida por John Larry Kelly em 1956. É uma abordagem de dimensionamento de posição que define a percentagem de capital a apostar. É adequado para o comércio a longo prazo.

A = (Taxa de Sucesso % / Taxa de Perdas em Stop Loss) – ((1 – sucesso %) / Taxa de Lucro em Take Profit)

Utilizando o exemplo anterior, as características seriam:

    • Tamanho do stock: $5.000
    • Quantia investida: $1,150
    • Sucesso %: 60%
    • Preço de entrada: $11,500
    • Stop Loss: $10,500
    • Taxa de perdas: 1.10
    • Tirar Lucros: $13,000

O nosso resultado seria:

A = (0.6 / 1.10) – ((1 – 0.06) / 1.13) = 0.19

Isto significa que não deve arriscar mais de 19% de todo o capital de $5.000 para chegar ao melhor resultado possível numa série de negócios.

2. Relação risco/prémio

O rácio risco/remuneração compara o nível real de risco com os retornos potenciais. Na negociação, quanto mais arriscada for uma posição, mais lucrativa pode ser. A compreensão do rácio risco/recompensa permite saber quando entrar numa negociação e quando esta não é rentável. O rácio risco/retorno é calculado da seguinte forma:

R = (Preço Previsto – Preço de Entrada) / (Preço de Entrada – Parar Perda)

A partir da ilustração anterior:

    • Preço de entrada: $11,500
    • Stop Loss: $10,500
    • Preço indicativo: $13.000

A nossa relação seria:

R = (13,000 – 11,500) / (11,500 – 10,500) = 1.5 ou 1:1.5

Uma proporção de 1:1.5 é boa. Aconselhamos os comerciantes a não negociar com uma relação inferior a 1:1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss refere-se a uma ordem executável que fecha uma posição aberta quando um preço diminui para uma barreira específica. Take Profit, por outro lado, é uma ordem executável que liquida as ordens abertas quando os preços sobem até um certo nível. Ambas são boas abordagens à gestão do risco. Stop Losses poupa-o de negociar em negócios não rentáveis, enquanto que Take Profitits permite-lhe sair da negociação antes que o mercado se possa virar contra si.

Pode fazer uso de Trailing Stop Losses e Take Profits que seguem automaticamente as alterações da taxa. Tal característica, contudo, não está disponível na maioria das trocas criptográficas. Felizmente, com terminais criptográficos como o Superorder, pode definir os seus Trailing Stop Losses e Take Profits directamente do terminal.

Estratégias vencedoras

Aceitar falhas

O risco é parte integrante da negociação. Além disso, não podemos eliminá-lo, mas apenas geri-lo. Deve, portanto, aceitar as suas perdas e confiar na tomada de decisões baseadas em planos para realizar lucros em futuras negociações.

Considere Taxas

Os novos comerciantes muitas vezes não conhecem as taxas que acompanham o comércio. Tais taxas incluem taxas de levantamento, taxas de alavancagem, etc. Deve considerá-las na sua gestão de risco.

Concentre-se na taxa de ganho

Os riscos estarão sempre presentes para o desencorajar de negociar. No entanto, concentrar-se no número de vezes que se ganha ajuda a desenvolver uma atitude positiva no comércio.

Medida Drawdown

Isto refere-se à redução total dos seus fundos iniciais após uma série de perdas. Por exemplo, se perdeu $1.000 de $5.000, o seu levantamento de medidas é de 10%. Quanto mais alto for o montante, mais precisará de injectar numa troca para que esta recupere. Como o Dr. Elder aconselhou, mantenha-se num limite de risco de 6%.

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