Zarządzanie ryzykiem w handlu kryptograficznym: Proste zasady, których należy przestrzegać

Ryzyko odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego zdarzenia w twoich działaniach; zdarzenia, które jest sprzeczne z twoim zamierzonym wynikiem. Ryzyko jest nieodłączną częścią handlu kryptokurrency. Jest to szansa na niepożądany wynik transakcji, który przekłada się na powstanie strat. Na przykład, 50% ryzyko na krótkiej pozycji oznacza po prostu, że istnieje 50% prawdopodobieństwo, że cena Bitcoin a wzrośnie, co oznacza stratę z Twojej strony.

Dzisiaj przechodzimy przez proste zasady, których należy przestrzegać podczas zarządzania ryzykiem w handlu kryptograficznym.

Rodzaje ryzyka

Świat handlu kryptograficznego jest narażony na cztery główne rodzaje ryzyka finansowego:

    • Ryzyko kredytowe

Ryzyko to dotyczy projektów kryptograficznych. Jest to prawdopodobieństwo, że strony stojące za projektem kryptograficznym nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. Ryzyko kredytowe związane jest głównie z kradzieżą i oszustwami na rynku produktów kryptograficznych. Dobrym przykładem jest hakerstwo Binance w 2018 roku, które doprowadziło do ponad 40 mln USD straty.

    • Ryzyko prawne

Ryzyko prawne odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego zdarzenia w odniesieniu do przepisów regulacyjnych. Na przykład zakaz handlu kryptokur walutą w danym kraju. Praktycznym przykładem ryzyka prawnego jest sytuacja, w której stany Teksas i Karolina Północna wydały nakaz zaprzestania wymiany waluty kryptograficznej Bitconnect w związku z podejrzeniem o oszustwo.

    • Ryzyko płynności

Ryzyko płynności w odniesieniu do transakcji kryptograficznych odnosi się do prawdopodobieństwa, że inwestor nie będzie w stanie lub nie będzie w stanie przeliczyć całej swojej pozycji na waluty fiat (USD, YEN, GBP), które może wykorzystać w swoich codziennych wydatkach.

    • Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe odnosi się do prawdopodobieństwa, że ceny monet wzrosną lub spadną wbrew Twojemu życzeniu w otwartej pozycji.

    • Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne to szansa, że przedsiębiorca nie jest w stanie handlować, wpłacać, a nawet wypłacać pieniędzy w swoich kryptoportfelach.

Główne strategie zarządzania ryzykiem

Zasada w handlu kryptońskim brzmi: „Nie ryzykuj więcej niż możesz sobie pozwolić na stratę” Biorąc pod uwagę powagę ryzyka w handlu kryptograficznym, generalnie radzimy handlowcom, aby wykorzystywali nie więcej niż 10% swojego budżetu lub miesięcznych przychodów. Ponadto, handel z pożyczonymi pieniędzmi nie jest wskazany, ponieważ stawia ich w pozycji ryzyka kredytowego.

Strategie zarządzania ryzykiem można zasadniczo podzielić na trzy kategorie: stosunek ryzyka do zysku, wielkość pozycji, a także stop loss & take profits.

1. Pozycja Wielkość

Wielkość pozycji decyduje o tym, ile monet lub żetonów kryptograficznych inwestor jest skłonny kupić. Prawdopodobieństwo osiągnięcia dużych zysków w handlu kryptociągiem kusi inwestorów do zainwestowania 30%, 50% lub nawet 100% swojego kapitału handlowego. Jest to jednak działanie zakłócające, które naraża na poważne ryzyko finansowe. Złota zasada brzmi: nigdy nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. Oto trzy sposoby na osiągnięcie wielkości pozycji.

Wprowadź kwotę a kwotę ryzyka

Podejście to uwzględnia dwie różne kwoty. Pierwsza dotyczy pieniędzy, które jesteś gotów zainwestować w każdą pojedynczą transakcję. Radzimy inwestorom, aby spojrzeli na tę kwotę jako na wielkość każdego nowego zlecenia, które przyjmują, niezależnie od jego rodzaju. Druga dotyczy pieniędzy zagrożonych, tzn. tych, które można stracić w przypadku niepowodzenia transakcji.

W ten sposób definiujesz swoją wprowadzoną kwotę:

A = ((Wielkość stosu * Ryzyko na transakcję) / (Cena wejścia – Stop Loss)) * Cena wejścia

Powiedzmy, że chcemy kupić BTC za USDT z celem 13.000 dolarów. Nasze parametry byłyby:

    • Rozmiar stosu: $5,000
    • Ryzyko w przeliczeniu na jedną transakcję: 2%
    • Cena wejścia: 11 500 USD
    • Stop Strata: $10,500

Nasza kwota wpisowa byłaby:

A= ((5,000 * 0.02) / (11,500 – 10,500)) * 11,500 = 1,150

Idealna kwota do zainwestowania w tę transakcję to $1,150 lub 23%. Jednak z powodu naszej Stop Loss, ryzykujemy tylko 2%, ponieważ zatrzyma ona transakcję po osiągnięciu określonego poziomu.

Risk trading in cryptocurrency

Starsze „Rekiny” i „Piranie”

Ta koncepcja wielkości pozycji odnosi się do dywersyfikacji Twoich inwestycji. Dr Alexander Elder, któremu przypisuje się tę koncepcję, proponuje dwie zasady:

    • Ograniczenie każdej pozycji do 2% ryzyka. Starszy porównuje ryzyko do ugryzienia rekina. Czasami chciałbyś zaryzykować ogromną ilość, ale ryzyko byłoby ogromne i katastrofalne jak ugryzienie rekina.
    • Ograniczenie sesji handlowej do 6% na sesję. W smudze przegranej, możesz w końcu wydać wszystko, co posiadasz po trochu. Starszy porównuje to ryzyko do ataku piranii, która bierze małe ugryzienia swojej ofiary, dopóki nie skonsumuje ich wszystkich.

Podążanie za rekinami starszymi i piraniami daje nie więcej niż trzy otwarte pozycje na 2% każda lub sześć na 1%. Ograniczanie wyników w odwrotnym kierunku; straty stają się coraz mniejsze z każdą następną stratą.

Kryterium Kelly’ego

Kryterium Kelly’ego to formuła opracowana przez Johna Larry’ego Kelly’ego w 1956 roku. Jest to podejście do wielkości pozycji, które określa procent kapitału do postawienia. Pasuje ono do handlu długoterminowego.

A = (Success % / Loss Ratio at Stop Loss) – ((1 – sukces %) / Profit Ratio at Take Profit)

Używając poprzedniego przykładu, funkcje byłyby następujące:

    • Wielkość zapasów: 5.000 dolarów
    • Kwota zainwestowana: $1,150
    • Sukces %: 60%
    • Cena wejścia: 11 500 USD
    • Stop Strata: $10,500
    • Współczynnik strat: 1,10
    • Bierzemy zyski: $13,000

Nasz rezultat byłby taki:

A = (0.6 / 1.10) – ((1 – 0.06) / 1.13) = 0.19

Oznacza to, że nie powinieneś ryzykować więcej niż 19% całego kapitału w wysokości 5.000 dolarów, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w serii transakcji.

2. Stosunek ryzyka do zwrotu z inwestycji

Współczynnik ryzyko/zysk porównuje rzeczywisty poziom ryzyka z potencjalnymi zyskami. W handlu, im bardziej ryzykowna jest pozycja, tym większą może ona przynieść zyski. Zrozumienie współczynnika ryzyko/nagroda pozwala wiedzieć, kiedy wejść do transakcji i kiedy jest ona nieopłacalna. Współczynnik ryzyko/nagroda jest obliczany w następujący sposób:

R = (Cena docelowa – Cena wejścia) / (Cena wejścia – Stop Loss)

Z poprzedniej ilustracji:

    • Cena wejściowa: 11 500 USD
    • Stop Strata: $10,500
    • Cena docelowa: 13.000 dolarów

Nasz stosunek byłby:

R = (13,000 – 11,500) / (11,500 – 10,500) = 1,5 lub 1:1,5

Stosunek 1:1,5 jest dobry. Radzimy inwestorom, aby nie handlowali w stosunku mniejszym niż 1:1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss odnosi się do wykonywalnego zlecenia, które zamyka otwartą pozycję, gdy cena spadnie do określonej bariery. Take Profit, z drugiej strony, jest wykonywalnym zleceniem, które likwiduje otwarte zlecenia, gdy ceny wzrosną do określonego poziomu. Oba są dobrym podejściem do zarządzania ryzykiem. Stop Losses oszczędza na handlu nierentownymi transakcjami, podczas gdy Take Profit pozwala wydostać się z transakcji zanim rynek będzie mógł zwrócić się przeciwko Tobie.

Możesz korzystać z Trailing Stop Losses i Take Profits, które podążają za zmianami kursu automatycznie. Taka funkcja nie jest jednak dostępna w większości giełd kryptograficznych. Na szczęście, z terminalami kryptograficznymi takimi jak Superorder, możesz ustawić Trailing Stop Losses i Take Profits bezpośrednio z terminalu.

Zwycięskie strategie

Akceptacja awarii

Ryzyko jest nieodłączną częścią transakcji. Poza tym, nie możemy go wyeliminować, a jedynie zarządzać nim. Dlatego też, aby zrealizować zyski w przyszłych transakcjach, należy zaakceptować swoje straty i polegać na podejmowaniu decyzji w oparciu o plan.

Weź pod uwagę opłaty

Nowi przedsiębiorcy często nie znają opłat, które wiążą się z handlem. Należą do nich opłaty za wypłatę, opłaty za dźwignię itp. Powinieneś wziąć je pod uwagę w swoim zarządzaniu ryzykiem.

Skoncentruj się na stawce wygranej

Ryzyko zawsze będzie istniało, aby zniechęcić cię do handlu. Jednakże, skupienie się na liczbie wygranych pomaga rozwijać pozytywne nastawienie do handlu.

Zmierzyć siłę przyciągania

Odnosi się to do całkowitej redukcji środków początkowych po serii strat. Na przykład, jeśli straciłeś 1000$ z 5000$, Twoja miara wypłaty wynosi 10%. Im wyższa kwota, tym więcej musiałbyś wstrzyknąć w transakcję, aby ją odzyskać. Jak radził Dr. Elder, trzymaj się limitu ryzyka 6%.

Niedawny

Dlaczego powinienem inwestować w Bitcoin?

Część dziesiąta Podstawy Bitcoina: Zjawisko wyjaśnione prostym językiem.

Czym jest odwrócone ICO?

Podczas gdy ICO okazały się popularną drogą crowdfundingu, wiele firm zwróciło się w stronę odwróconego ICO - tutaj opisujemy ten proces i...

Czym jest program bounty ICO?

Jak wygląda system nagród na blockchainie? W tym artykule analizujemy różne rodzaje programów nagród ICO.

Początek: jakie są podstawowe elementy składowe kryptowaluty?

Jeśli właśnie zacząłeś zaglądać do dzikiego świata kryptowalut, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie do końca wiesz, o co chodzi....

Widzieć Wszystko